Zarządzanie Ryzykiem

Kurs zawiera dokładne omówienie zagadnień obowiązujących na Zarządzaniu Ryzykiem: miary statystyczne, poziom aspiracji i bezpieczeństwa, teoria portfelowa, VaR analityczny, VaR historyczny, test Kupca, test Christoffersena, funkcja straty Lopeza, funkcja straty STS. Całość omówiona w dwóch 2-godzinnych filmach – jeden omawia wszystkie te zagadnienia w formie „ćwiczeniowej” przy wykorzystaniu wzorów i kalkulatora; drugi pokazuje zastosowanie tych metod w Excelu przy pomocy formuł i wzorów dla rzeczywistych danych rynkowych.

Serdecznie polecam zacząć od obejrzenia filmu „ćwiczeniowego”, który został nagrany rok temu na ćwiczenia ze ZRY. Dużo łatwiej tłumaczy się zagadnienia na „papierze” przy wykorzystaniu karty wzorów. Następnie analogiczne metody są wykorzystywane do omówienia Waszych tegorocznych laboratoriów, bazując bardziej na formułach niż wzorach, gdzie było to możliwe. W ten sposób na pewno zrozumiecie obowiązujące Was tematy przygotowując się do egzaminu, a jednocześnie po obejrzeniu filmu z laborek bez trudu poradzicie sobie z zaliczeniem zajęć w tej formie.

W przypadku pytań jak zawsze jestem do Waszej dyspozycji 🙂

PS. Do kursu dorzuciłem zadania z zaliczenia laborek, powinno ono opierać się na zagadnieniach i wzorach z ćwiczeń, zaprezentowałem omówienie przykładowego zaliczenia. Załączam również zbiór pytań z poprzednich egzaminów oraz egzamin z 2019 roku. Nauczcie się solidnie tej teorii, ogarnijcie rozwiązania paru zadań obliczeniowych i na pewno każdy z Was bezproblemowo zaliczy ten ostatni finansowy przedmiot na licencjacie 🙂

Poniżej przedstawiam krótki fragment kursu: