Portfel inwestycyjny
Widok
W filmiku prezentuję krok po kroku w jaki sposób należy zrobić poszczególne rzeczy przy tworzeniu własnego projektu zaliczeniowego (część II) z Portfela Inwestycyjnego. Zwracam uwagę na wszystkie trudniejsze aspekty, pokazuję…
Wideo zawiera wstęp porządkujący wymaganą od Was wiedzę i wzory. Dalej omawiam wszystkie zaliczenia z PI z 2019 roku zaczynając od zaliczenia zaocznych, następnie omawiając zadania z zaliczenia stacjonarnych i…
UPDATE2: Do kursu dodałem omówienie dodatkowych 10 zadań z kolokwium. UPDATE: Do kursu dodałem aktualizację omówienia 20 zadań kolokwialnych. Znaczna część z nich występuje w omówieniu pierwszego filmiku, ale teraz…
Stosując strategię immunizacji i wykorzystując dane dla obligacji skarbowych dostępnych na Catalyst pokazuję metodologię stworzenia portfela obligacji, który pozwoli na sfinansowanie przyszłych przepływów. Pokazuję jak wyznaczyć strukturę oraz koszt stworzenia…
Mierniki oceny efektywności portfela: wskaźnik Sharpe'a, Treynora, Jensena, Modiglianich, Tracking error, Information Ratio. Filmik nie zawiera omówienia ostatniego zadania z Waszej listy.
Dywersyfikacja międzynarodowa, wyznaczenie zagranicznej i krajowej stopy zwrotu oraz ryzyka inwestycji, alokacja aktywów, wyznaczenie optymalnej struktury, wybór inwestycji. W kursie znajdują się dwa filmiki. Pierwszy omawia 3 zadania z Waszej…
Model CAPM, linia SML, model APT, wyznaczanie stopy wolnej od ryzyka i stopy zwrotu z portfela rynkowego, określenie portfela niedowartościowanego, przewartościowanego oraz dobrze wycenionego, wrażliwość na czynniki, arbitraż. Filmik zawiera…
Model jednowskaźnikowy, parametry linii charakterystycznej, wyznaczanie korelacji, kowariancji, współczynnika beta, wariancji resztowej, równania CAPM, określenia portfeli przewartośćiowanych i niedowartościowanych, tworzenie wykresów. Nagrywając obraz z Excela staram się jak najdokładniej wytłumaczyć…
Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, wykresy, portfel rynkowy, MVP, jednoimienny, wyznaczenie portfela o oczekiwanym ryzyku. Nagrywając obraz z Excela staram…
Wykorzystanie instrumentów wolnych od ryzyka w budowie portfela, Modele rynku kapitałowego - CML, portfele efektywne, przewartościowane i niedowartościowane. Filmik zawiera omówienie wszystkich zadań z tegorocznej listy, a także dodatkowe zadania,…
Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Nagrywając obraz z Excela…
Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela. Kurs zawiera dokładne omówienie…