Portfel Inwestycyjny cz. 1 Projektu

Stosując strategię immunizacji i wykorzystując dane dla obligacji skarbowych dostępnych na Catalyst pokazuję metodologię stworzenia portfela obligacji, który pozwoli na sfinansowanie przyszłych przepływów. Pokazuję jak wyznaczyć strukturę oraz koszt stworzenia takiego portfela. Na pewno przyda się wiedza przedstawiona w kursie omawiającym plik 1 z laborek, bazuję na nim podczas omówienia.

Nagranie powstało w 2019 roku, więc portfel był tworzony na dzień 23.10.2018. Stosowana stopa do dyskontowania została przyjęta na 2%, obecnie obowiązuje Was 1%.
Metodologia jest oczywiście identyczna i na podstawie tego wideo bez trudu powinniście sobie poradzić ze zrobieniem swojego własnego projektu.

W zeszłym roku ta część projektu wymagała nieco więcej pracy – podobnie jak omawiałem to w lab 1, sprawdzana była na koniec po roku wrażliwość stworzonego portfela na scenariusze zmiany stóp procentowych na rynku. Nie obowiązuje to Was w tym roku. Polecam tę część obejrzeć na wypadek pytań od prowadzących podczas obrony w stylu „a co by się stało, gdyby stopy procentowe(…)”, ale nie musicie tego robić i liczyć w swoim projekcie.

Prośba z mojej strony o  wykupienie dostępu przez wszystkich członków zainteresowanych zespołów, a nie tylko pojedyncze osoby 🙂

W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji 🙂