Portfel Inwestycyjny Lab 4

Model jednowskaźnikowy, parametry linii charakterystycznej, wyznaczanie korelacji, kowariancji, współczynnika beta, wariancji resztowej, równania CAPM, określenia portfeli przewartośćiowanych i niedowartościowanych, tworzenie wykresów.

Nagrywając obraz z Excela staram się jak najdokładniej wytłumaczyć metodologię niezbędną do poprawnego zrobienia wszystkich zadań z laborek 4. Pokazuję wszystkie potrzebne wzory, sposoby robienia wykresów i omawiam kluczowe aspekty związane z obliczeniami w Excelu.

Uwaga: Omówienie w filmiku bazuje na tych samych zadaniach i treści, ale innych liczbach, niż w tegorocznych plikach. Nie zmienia to niczego w sposobie rozwiązywania, rozumowania, stosowania formuł i wykresów, ale powoduje inne wyniki niż u Was na zajęciach. Dokładnie tak samo będzie z
a) projektem (stacjonarni) – każdy z Was otrzyma inny zestaw danych, ale metodologia zrobienia projektu będzie u wszystkich podobna niezależnie od otrzymanych początkowych liczb;
b) zaliczeniem (zaoczni) – będziecie mieli do rozwiązania kolokwium bazujące na tych samych metodach robienia zadań jak na laborkach, więc zrozumienie sposobu rozwiązywania plików spokojnie wystarczy do łatwego zaliczenia laborek.

Dodatkowo filmik zawiera omówienie jednego dodatkowego zadania, które wystąpiło w poprzednich latach, a w tegorocznym pliku go nie macie.