Portfel Inwestycyjny Lab 1 i 2

Obligacje: wycena, duration, zmodyfikowane duration, budowa portfela, strategia dopasowania i immunizacji. Akcje: budowa portfela, teoria Markowitza, portfel MVP, portfel efektywny, zastosowanie wzorów, wyznaczanie dowolnych parametrów portfela.

Nagrywając obraz z Excela staram się jak najdokładniej wytłumaczyć metodologię niezbędną do poprawnego zrobienia wszystkich zadań z laborek 1 i 2. Pokazuję wszystkie potrzebne wzory, sposoby robienia wykresów i omawiam kluczowe aspekty związane z obliczeniami w Excelu. Pierwsza część projektu z PI bazuje w pełni na omówionych laboratoriach 1, natomiast początek drugiej części projektu w pełni opiera się na laboratoriach 2 i przedstawionych tam metodach obliczeń.

Uwaga: Omówienia w obu filmikach bazują na tych samych zadaniach i treści, ale innych liczbach, niż w tegorocznych plikach. Nie zmienia to niczego w sposobie rozwiązywania, rozumowania, stosowania formuł i wykresów, ale powoduje inne wyniki niż u Was na zajęciach. Dokładnie tak samo będzie z
a) projektem (stacjonarni) – każdy z Was otrzyma inny zestaw danych, ale metodologia zrobienia projektu będzie u wszystkich podobna niezależnie od otrzymanych początkowych liczb;
b) zaliczeniem (zaoczni) – będziecie mieli do rozwiązania kolokwium bazujące na tych samych metodach robienia zadań jak na laborkach, więc zrozumienie sposobu rozwiązywania plików spokojnie wystarczy do łatwego zaliczenia laborek.

Omawiane zadania znajdziecie tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1yjiVRmDpttfQIyq-dKPkPjmm1pSFVDrZ

Przykładowe rozwiązane laboratoria 00 prezentujące formę omówienia możecie znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZM_xS6xH7-A